ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
Вывод
.
Вывод
Компьютерное тестирование торговых систем все еще находится
в начале своего развития. Трейдеры, кажется, продвигаются к более продуктивным
торговым методам, но пока все же на эту тему написано немного. Вероятно, это
обусловлено тем, что в тестировании не существует абсолютов так же, как их не
существует и в торговле. Однако существует неправильное представление, что
тестирование что-то «доказывает»^ это убеждение мы постарались
развеять. Мы надеемся, что спровоцировали некоторые дебаты по этому вопросу, и
что сейчас где-то проводится исследование по улучшению управления фьючерсами, и
что оно будет обнародовано какими-нибудь талантливым частным трейдером.
Рекомендуемая литература
Griffin, P. The Theory ofBlackjack. Las Vegas: Gambles
Press, 1981.
Lucas, Louis В., and Wade Brorsen. «The Usefulness
a/Historical Data in Selecting Parameters/or Technical Trading Systems.
«The Journal of Futures Markets 9, no. 1 (1989), pp. 55-65.
Vince, Ralph. Portfolio Management Formulas. New York: John
Wiley & Sons, 1990.
Young, Terry W. «Introducing the Calmar Ratio. »
Technical Traders Bulletin 3, no. 9 (September 1991), pp. 1-10.
.
