ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
Дальнейшее тестирование
.
Дальнейшее тестирование
Если мы хотим довести упражнение до логического завершения,
нам следует предпринять еще несколько шагов. Самое важное, нам следует
протестировать каждый изменяемый параметр на всем диапазоне его значений,
чтобы убедиться, что мы случайно не подстроили под кривую нашу систему.
Результаты должны быть приемлемы на всем диапазоне значений. Затем мы могли бы
оптимизировать систему для получения «лучших» значений на первых
нескольких годах данных, а затем протестировать эти значения на последующих
годах. В данном случае это трудно сделать из-за недостаточного количества
торгов, но, если ваша система генерирует достаточно много примеров, мы
рекомендуем такой подход. Определение лучших значений непросто. Наиболее безопасным
способом будет выбор значений, которые дают результаты в середине диапазона.
Если оптимальное значение находится на одном из концов диапазона, то, вероятно,
будет лучше это проигнорировать и взять значения из середины распределения.
Например, вы тестировали остановки начального риска в диапазоне от $500 до
$2000 с шагом в $100. Так называемое лучшее значение остановки пришлось на
$900, а результаты существенно падают при использовании остановки менее $800.
Они продолжают быть нормально распределенными вплоть до $2000. Лучше
использовать значение между $800 и $2000 вместо лучшей остановки на уровне
$900.
.
