ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
ADX в качестве фильтра
.
ADX в качестве фильтра
Мы часто используем DMI Уайлдера и его производную ADX. На
большинстве тестов, где мы использовали его в качестве фильтра для принятия
объективного решения о том, находится ли рынок в состоянии тренда, ADX показал
себя эффективным. Мы обнаружили, что хорошие результаты обычно группируются в
диапазоне от 10 до 25 дней в зависимости от применения. Мы будем использовать
18-дневный ADX, поскольку 18 находится в середине диапазона.
Мы должны быть осторожны в выборе способа, которым тестируем
ADX, иначе он будет действовать не как фильтр, а как самостоятельный метод
вхождения. Мы запрограммируем вхождения таким образом, что будем покупать или
продавать только на подъеме ADX и пересечении скользящих средних, возникающих
в один день. Если ADX стремится вниз, то рынок является ненаправленным, а наше
наблюдение за торгами показало, что такая ситуация приносит большие проигрышные
периоды.
Как вы можете видеть на рисунке ниже, произошли коренные
изменения. Все рынки теперь прибыльны, правда, нам, возможно, хотелось бы
сделать больше денег на золоте за шесть с половиной лет торговли. Удивительно,
но казначейские обязательства и сырая нефть не так прибыльны, как раньше.
Процент выигрышей выше, а количество торгов существенно меньше. Здесь
сказывается то, что наш фильтр принялся за работу. Давайте запустим Portfolio
Analyzer. (Смотрите рисунок 3-17-)
Общий совокупный доход при использовании АДХ составил
$61333, что более чем вдвое превышает результат предыдущего теста. Годовая
отдача теперь дошла до 37.7 процентов. Количество торгов понизилось до 151. Что
еще лучше, наш процент выигрышей поднялся до 44 процентов, а отношение среднего
выигрыша к средним потерям дошло до оптимистичной величины 2.32. Наша
вероятность провала сейчас составляет только 2.9 процента. Максимальный убыток
от пика к впадине $9414 вполне укладывается в наши изначальные нормы. Месячные
значения баланса представлены на следующих страницах. Отметьте, что мы снимали
доходы и возмещали убытки каждый год, начиная, таким образом, каждый год с
$25000. (Смотрите рисунки 3-18 и 3-19.)
.