ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
Первый тест
.
Первый тест
Для этого теста мы хотим все сделать как можно проще, при
этом оставляя так мало возможности для убытков, как только сможем. Мы
используем пересечение 3/12 скользящих средних для вхождений, 10-дневную
Параболическую систему для выходов, начальный риск в $ 1500 и следящие
остановки.
Нашей процедурой будет тестирование всех шести с половиной
лет данных для того, чтобы посмотреть, как работают выходы. Если они работают
очевидно плохо, мы разобьем период тестирования на две части, где первая часть
составит четыре года, а вторая — два с половиной. Затем мы протестируем
некоторые другие комбинации на ранней области наших данных и подтвердим
полученную нами в конце комбинацию на более поздних данных. (Смотрите рисунок
3-16.)
На самом деле, результаты довольно обнадеживающие. Как мы
могли ожидать, соевые бобы и золото в проигрыше, но посмотрите, как хорошо
система справляется с казначейскими обязательствами, немецкими марками и сырой
нефтью. Возможно, с небольшой помощью мы получим работоспособную торговую
систему.
На следующем шаге пропустим результаты через Portfolio
Analyzer. Мы видим средний доход $3,282 в год (мы никогда не допускали
«пирамид»), что дает годовой доход 14,8 процентов. Мы знаем множество
трейдеров, которые были бы довольны и этим. Но посмотрите на убытки: $ 22259!
Если бы это случилось в начале нашей торговли, нас бы просто выбросило с
рынка. Быстрое вычисление показывает, что наш процент выигрышей 35 % и
отношение среднего выигрыша к средним потерям 2.06 дают в результате большую
вероятность провала. Вероятность уменьшения портфеля до $ 15000 (понижение на
40 процентов), прежде чем он поднимется до $50000, составляет 45 процентов.
Как мы можем видеть, случилось то, что предсказывалось. Мы
смогли разработать прибыльную, но неприемлемую торговую систему. Это
упражнение служит хорошим примером того, почему нам никогда не следует
использовать совокупный доход в качестве единственного критерия для суждений об
эффективности торговой системы. Как мы утверждали ранее, тестируйте особый
набор критериев, который позволит добиться лучшего решения.
.
