ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
Выводы
.
Выводы
1. Ни одна из протестированных остановок не улучшила
эталонных результатов.
2. Близкие остановки понижали процент выигрышей, в то время
как более далекие остановки повышали процент выигрышей.
3. Как правило, остановки с меньшим долларовым риском,
которые размещались слишком близко или закрывали торговлю слишком рано, были менее
успешны, чем остановки, позволявшие торгам полностью развиться.
4. Посредственная производительность наблюдалась с
приближением остановок и производительность улучшалась при расширении
остановок. Когда остановки становятся слишком большими, улучшения
прекращаются.
5. После того, как мы позаботились о начальном риске,
простые долларовые остановки работают так же, как так называемые логичные
остановки. Это, вероятно, также верно для остановок, используемых в качестве
выходов получения доходов. Самые высокие значения совокупного дохода были
получены при использовании следящих остановок, сильно удаленных от текущих цен,
но мы думаем, что на практике следовать такой системе будет трудно. Однако
многие успешные торговые консультанты используют этот подход.
6. Безубыточные остановки работают исключительно хорошо.
Мы всегда утверждали, что выходы с рынка значительно важнее
вхождений. Мы увидели, как изменение выходов простой системы следования за
трендом может существенно изменить торговые результаты. Наши тесты показали
воздействие различных выходов, некоторые из которых понижают риск, другие
ловят доход, а третьи делают и то, и другое.
.
