ТЕКСТЫ КНИГ ПРИНАДЛЕЖАТ ИХ АВТОРАМ И РАЗМЕЩЕНЫ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
Компьютерный анализ фьючерсных рынков — Лебоч, Лукас
- Аннотация
- ПРЕДИСЛОВИЕ
- От авторов
- Благодарности
- Содержание
- Введение
- Использование персональных компьютеров
- Построение вашей собственной системы
- Трейдинг — это непросто
- Нахождение правильных инструментов
- Протестируйте, прежде чем торговать
- Делимся идеями по дневной торговле
- Мы не знаем всего
- Настоящая цель — делать деньги
- Это не книга для начинающих
- Предостережение читателю
- Глава 1 Построение системы – Введение — Зачем нужно строить систему?
- Плата за преимущества
- Проблема 1: Определение пригодных для торговли рынков
- Ликвидность — это ключ
- Избегайте новых рынков
- Ликвидность нужно отслеживать
- Проблема 2: Определение тренда
- Инструменты обнаружения тренда
- Пусть это будет просто
- Проблема 3: Задание времени вхождения
- На изготовку, целься/ огонь
- Подберите индикатор
- Терпение вознаграждается
- Проблема 4: Задание остановки потерь
- Близкая остановка потерь по сравнению с далекой
- Идеальная остановка
- Следуйте остановкам
- Проблема 5: Задание выходов
- Послания из космоса
- Короткий обзор
- Популярные стратегии выхода
- Компромиссная стратегия выхода
- Доходы от случайных входов
- Проблема 6: Задание времени повторного вхождения
- «Безопасное» повторное вхождение
- Использование осцилляторов
- Почему бы не оставаться в позиции?
- Координируйте выходы и повторные вхождения
- Проблема 7: Слежение за системой
- Нижняя граница
- Исторические тесты на производительность
- Короткий обзор
- Введение — Типы индикаторов
- Учитесь использовать индикаторы
- Сведение математики к минимуму
- Обмен идеями
-
Индикатор направленного движения (DMI — Directional Movement Indicator) —
Индекс среднего направленного движения (ADX — Average Directional Movement
Index) - Концепция DMI
- Вычисление направленного движения ( DM — Directional Movement)
- Вычисление ADX
- Тестирование производительности DMI
- Использование ADX
- Растущий ADX
- Падающий ADX
- Проблемы ADX: Шипы
- Проблемы ADX: Запаздывание
- Дневная Торговля с ADX
- Полосы (Bands), Конверты (Envelopes) и Каналы (Channels)
- Раздел 1: Торговля с помощью конвертов
- Полосы Боллинлжера (Bollinger Bands)
- Торговые правила конверта
- Оптимальный» процент для полос
- Торговля внутри конверта
- Раздел 2: Торговля на прорывах канала
- Выбор временных значений
- Понижение риска путем введения нейтральной зоны
- Прорыв канала как подтверждение
- Индекс товарного канала — (ССI — Commodity Channel Index)
- Обзор основных теорий Ламберта
- Некоторые положительные результаты тестирования
- Использование CCI в качестве индикатора долгосрочного тренда
- Использование дневного CCI
- Несколько наблюдений
- Избегайте дерганий
- Дивергенция (Divergence)
- Дивергенции между техническими исследованиями и рынками
- Трендовые рынки в сравнении с нетрендовыми
- Основные торговые правила
- Серийные дивергенции
- Дивергенции на связанных рынках
- Модель установки
- Момент (Momentum) и Скорость изменения (Rate of Change)
- Скорость изменения (ROC — Rate of Change)
- Сигнал момента — следование за трендом
- Сигнал момента — следование против тренда
- Долгосрочная торговля с помощью момента
- Торговля при помощи дивергенции момента
- Использование момента других индикаторов
- Скользящие средние (Moving Averages)
- Простые скользящие средние
- Взвешенные скользящие средние
- Экспоненциальные скользяшие средние
- Системы одной скользящей средней
- Двойные скользящие средние
- Тройные скользящие средние
- Четыре скользящие средние
- Смещенные скользящие средние (DMA — Displaced Moving Averages)
- Нахождение фильтра
- Какие средние использовать?
- Как заставить работать систему скользящих средних ?
-
Торговый метод конвергенции — дивергенции скользящих средних (MACD —
Moving Average Convergence-Divergence) - Краткий обзор основ
- Торговля на пересечениях MACD
- Использование уровней перекупки / перепродажи
- Линии тренда MACD
- Ищите дивергенцию
- Комбинирование сигналов
- Торговля в направлении тренда
- Параболическая система (Parabolic)
- Происхождение параболической системы
- Изменение ускорения
- Торговля по параболической системе
- Направленная параболическая система Кауфмана
- Другая параболическая торговая система
- Процент R (Percent R)
- Процент R Ларри Уильямса (Larry Williams` %R)?
- Общие торговые правила
- Фиксация дохода
- Дивергенция
- Крестики-нолики (Point and Figure)
- Короткий обзор основ
- Определение размеров ячейки и разворотных элементов
- Чтение между линиями тренда
- «Расчет» ваших доходов
- Сглаживание ложных прорывов
- Краткий обзор
- Индекс относительной силы (RSI — Relative Strength Index)
- Ложные колебания (Failure Swings)
- Модели дивергенции RSI
- Фильтр вхождений RSi
- Повторное вхождение с RSI
- Фиксация дохода с помошью RSI
- Медленные стохастические осцилляторы (Slow Stochastics)
- Временные периоды *
- Когда использовать стохастические осцилляторы
- Дивергенции
- Левые и правые пересечения
- Колени и плечи
- Крюки и петли — предупреждающие модели
- Медвежьи и бычьи установки
- Фиксация доходов
- Волатильность (Volatility)
- Измерение волатильности
- Как работают системы волатильности
- Комментарии и вариации
- Недостатки систем, основанных на волатильности
- Рекомендации
- Быстрые выходы
- Объем и Открытый интерес (Volume and Open Interest)
- Торговля при помощи объема
- Открытый интерес
- Взаимодействие объема и открытого интереса
- Исследования объема и открытого интереса
- Рекомендуемая литература
- Глава 3 Тестирование системы – Основы — Зачем тестировать?
- Программное обеспечение
- Элементы торговой системы
- Ожидайте худшего
- Опасности оптимизации
- Что действительно не так?
- Оптимизировать или не оптимизировать
- Как избежать подстраивания под кривую
- Выбор периода тестирования
- Выбор данных для тестирования
- Проскальзывания и комиссионные
- Типы тестирования
- Измерение производительности
- Отношение Шарпа (The Sharpe Ratio)
- Отношение Стерлинга (The Sterling Ratio)
- Среднее геометрическое
- Тестирование для получения определенных результатов
- Совокупный доход (Net Profit)
-
Количество торгов на тестовой выборке (Number of Trades in the Test
Sample) -
Наибольшая выигрышная и наибольшая проигрышная торговля (Largest Winning
and Largest Losing Trade) -
Максимальное количество последовательных выигрышей и проигрышей (Maximum
Consecutive Winners and Losers) - Убытки от пика к впадине (Peak-to-Valley Drawdown)
- Процент выигрышей (Percent Winners)
-
Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу (Ratio of Average Win to
Average Loss) - Обшая отдача и максимальный убыток (Total Return and Maximum Drawdown)
- Волатильность и вероятность провала (Volatility and Probability of Ruin)
- Тестирование вхождений, выходов и остановок
- Тестирование вхождений
- Методология тестирования вхождений.
- Анализ результатов тестирования
- Процедуры тестирования
- Пересечение скользяших средних
- Прорыв канала
- Пересечение стохастического осциллятора с* границами
- Скачок стохастического осциллятора
- Индекс относительной силы (RSI — Relative Strength Index)
- Индекс товарного канала (СС1 — Commodity Channel Index)
- Момент` (Momentum)
- Волатильность (Volatility)
- Случайные вхождения
- Важность выходов
- Тестирование выходов
- Методология тестирования выходов
- Эталонная система
- Параболическая остановка и разворот.
- Поддержка/Сопротивление.
- Ключевой разворот.
- Следящие остановки
- Волатильность
- Медленный стохастический осциллятор
- Цели дохода
- Случайные выходы
- Выводы
- Тестирование остановок
- Метолология
- Остановки начального риска
- Долларовые остановки.
- Поддержка/Сопротивление.
- Бездоходный выход.
- Безубыточные остановки
- Следящие остановки
- Долларовое отслеживание от закрытия
- Долларовое отслеживание от пика или впадины
- Выводы
- Создание простой торговой системы
- Задачи торговой системы
- Размер счета
- Портфель
- Программное обеспечение и данные
- Подстраивание под кривую и оптимизация
- Контроль риска
- Технические исследования — вхождения
- Технические исследования — логичные выходы
- Первый тест
- Следующий шаг
- ADX в качестве фильтра
- Дальнейшее тестирование
- Вывод
-
Глава 4 Торговля в течение дня – Введение — Плата за присутствие в
бизнесе - Ограниченные шансы
- Выбор рынков для торговли в течение дня
- Учитывайте спреды
- Максимизация доходов
- Наше опровержение
- Метод конверта 5-25
- Система «Hi MOM» (Высокого момента)
- Межрыночные дивергенции, трехмерная техника Охамы
- Крюки %К Кейна
- Разрывы цен на открытиях
- Дивергенции RSI
- Система «Ножа» Сиббета
- Дивергенции стохастического осциллятора
- Ключевой разворот и стохастические осцилляторы
- Приложение — Формулы технических исследований
